Untuk membuat pesan konfirmasi sebelum menutup Form caranya sangat mudah. Anda tinggal menuliskan kode ini do event Form1_FormClosing :
If MsgBox("Anda yakin ingin keluar ?", MsgBoxStyle.Information Or MsgBoxStyle.YesNo, "Konfirmasi") = MsgBoxResult.Yes Then
e.Cancel = False
Else
e.Cancel = True
End If